Что с галочкой, что без неё (Auto Generate Collision), ничего, к сожалению, не меняется. Посмотрел по вашим скриншотам и действительно, у данной модели лестницы нет отображения коллизии. Попробовал у своей лестницы выбрать данный пункт - всё работает так, как и надо, только коллизия во вьюпорте не отображается. Действительно, в видео уроках было сказано, что UE4 чаще всего, неправильно создаёт коллизию, поэтому её стоит делать в 3D-редакторе. Однако, при создании в Максе, коллизия в Анриале отображается неправильно, отличается от той, которую я создавал в 3D Max'e.
Способ выставить пункт "Use Complex Collision As Simple" хорош, но вот только я боюсь, что такой способ будет ресурсов больше кушать и компьютер сильнее нагружать. Надеюсь, что кто-нибудь из знающих людей поможет нам в этом деле.
