Я думаю дело не в том как надо написать правильно в исходнике.
Для UE4 хейдер - это всего лишь текстовый документ, не более. Ему важно с чем работать.
Нужна библиотека DLL и Lib, которые нужно подключить.
Для XInput - это обычно xinput1_3.dll.
Я сам не пробовал подключить её, так как надобность в этом отпала. Но думаю что это именно так.