Скорее всего вы не указали начальную карту для запуска. Это можно сделать в настройках проекта (Prject Settings) в разделе Maps & Mods. Там первые настройки, если я не ошибаюсь, про стартовую карту в проекте и в редакторе.
_________________
Просьба, не писать вопросы по движку в ЛС. Я не единственный, кто знает UE4, и поэтому пишите на форум или в группу.