Я как только и что только не экпортироватьл из Анриала куда угодно (в макс в том числе). И анимацию и Скел меши и статики.
НИкаких проблем.
Проверь что за импортер FBX у тебя стоит, если Анриал новый а Макс или Майка старая то может тупо из-за импортера FBX