Сам звук положите в папку с контентом вашего проекта и импортируйте его оттуда. Тогда он должен запаковаться вместе с остальным проектом.
_________________
Просьба, не писать вопросы по движку в ЛС. Я не единственный, кто знает UE4, и поэтому пишите на форум или в группу.