Лучше создать в самом анриале. Если делать ассетом, то в те моменты, когда захочется все поменять, придется заходить обратно в редактор 3д и изменять, импортировать и опять выставлять. Дольше будет.. Видеоуроков на ютубе много можно найти по этой теме.
Дороги лучше делать отдельными моделями, за исключением простых тропинок или дорог с утрамбованной землей.
_________________
Просьба, не писать вопросы по движку в ЛС. Я не единственный, кто знает UE4, и поэтому пишите на форум или в группу.