Изначально я просто добавил в DefaultEngine.ini код из документации и всё коннектилось прекрасно.
Код:
[/Script/Engine.GameEngine]
+NetDriverDefinitions=DefName="GameNetDriver",DriverClassName="OnlineSubsystemSteam.SteamNetDriver",DriverClassNameFallback="OnlineSubsystemUtils.IpNetDriver")
[OnlineSubsystem]
DefaultPlatformService=Steam
[OnlineSubsystemSteam]
bEnabled=true
SteamDevAppId=480
[/Script/OnlineSubsystemSteam.SteamNetDriver]
NetConnectionClassName="OnlineSubsystemSteam.SteamNetConnection"
После перфорса работать перестало. Пробовал
Steam Setup Utility, эффекта - ноль.